極秘メモ 絶対見るな

株トレード手法公開

クソ真面目に情報をまとめて、結局損失だしたらマジで無意味情報になるので利益が上がったらまとめます。

投資の気持ち記録

2019-4

2019−4−23将来のことを予想するのは辞めたほうが良い。トランプラリーを思い出せ。大統領選前のリスクオフに従えば、多大な機会損失を招いていたはずだ。ファンダメンタルなんて無い。ストラテジーに従え。

2019−4−26

SPYにシグナルが出ているがリターン見込みが低い、明日日本株のシグナルが出るので、そちらを買うことにした。

2019−4−26

ノリで買ったZOZOが悪決算により9%下落、ビットコイン5%急落。これだけでも少し弱気な気分になる事が分かった。しかしシグナルが出た銘柄は購入した。ちなみにZOZOの初値はプラスから始まっていたので、気配値から観察していたら心を揺さぶられていただろうな。

2019-5

2019−5−3

googlが決算後の暴落により、購入シグナルと同値になったが、購入枠が後一枠しか無いことから見送る。枠はSQの購入に当てたい。投資資金と含み益が3000万円ぐらいになればシグナルを見送ることも無くなると思うが現状仕方ない。しかしこの判断が吉と出るか否かは全くわからない。どの銘柄を買うかはルールが無いので。

2019−5−6

現状トレードに関する、売買タイミングと資金配分のルールはあるが、何の銘柄を買うかのルールはない。あと、自分の投資行動に対する期待値の計算ができていない。

まあええやろと思っているから、決めてないままでいるわけだが、今後損失があるとしたら、そういうほつれが原因になってくるのだろう。しかしトレードの記録を完全に記録しているので対策は容易になるはず。

2019−5−8

APHの購入にあたって、事業概要は見ていなかったが、この度見てしまった。自分の投資手法としては無意味であってやるべきではないと思っていたのにだ。それは今日の市況が悪かったことによる心境の変化のせいだ。つまり不安になって、何かにすがりたくなったからファンダメンタルに救いを求めたのだ。自分の弱さを垣間見た、しかしシグナルを無視して売買することは今後無い。

2019−5−9

株が全面安になって悲しい。すぐに損切りのシグナルが出るプログラムにはなってないので一ヶ月単位で待つしか無い。VIXも20まで上がったしドイツ銀行もほぼ過去最安と不穏な感じはある。

でも投資資金の半分しか投資していないのでまあ悲しみも半分といったところか。まあ良い資産管理ルールだとは思う。投資しすぎても損切りで鬱だし、投資しなすぎても機会損失で鬱になる。あるいみどのシチュエーションでもある程度鬱になるというのは投資のさだめか。まあ後2年ぐらい経って、含み益が潤沢になるのを確認できれば細かい値動きなど気にならなくなるのだろうが。

2019−5−16

相変わらず、全体的に含み損で悲しい。投資手法を完全にシステム化してもメンタルに来るので、やはり投資は難しいのだなと実感する。他人にも薦められないな。

2019-5-21

相変わらず引き続き全面安で悲しい。ZOZOに至ってはもう損切りまで30円ぐらいだ。ちょっと前までまさかこのラインに近づくなんて思ってもいなかったのに。明日にはヤバイかも。あと、やはり価格が下がると損切りをしたくないという心境になった。やはり心理的にはどうしても損大利小という行動をしたくなるものなんだな。

ジャパンマテリアルが、損切りシグナルに最も近い。順調に下落したら6月のはじめになる。再来週まで下落が継続するなんて無いと思うが、まさかな…?

さっき見たら、ZOZOの損切りにあと2円まで迫っていた。それを見た時、逆指値売却の注文を取り消したい気持ちになった。こういう心理になる時点で、まだ本当の意味でルールを守るメリットを理解していないということだな。まあZOZOに関しては、ストラテジーがなかったのでしょうがないのであるが。

5−28

S&P500の平均リターンって年利8%なんだけど、一日で1%上下するなんてざらにあるやん。そう思うと一日の上下よりも潜在的な0.02%ぐらいの上昇圧力を感じるほうが大事なんだろうな。

5−29

前までは含み損に心を痛めていたが今はあまり気にならなくなったな。それよりも昨日は全面的に保有株がプラスなのをみてむしろ嫌悪感を感じた。それはもしかしたら浮かれた気分になる自分が現れるのが嫌だったからなのかもしれない。はっきり言って含み益も損も全く無意味で、大切なのはストラテジーのシグナルに従って売買が成立したときの収支だ。おれのストラテジーの弱点として銘柄選定の比重が大きいことが挙げられる。今回の流れで10回売買が成立したらその時はまた投資手法を見直す時が来るだろう。しかし10回トレードが終わるのに2年ぐらいかかるかもしれないな。一億ぐらいあったら銘柄はSP500オンリーにしても良いのだがな。それか資金の100%投資する代わりに銘柄はSP500のみとかでも良いかもしれないな。
夕方、米国長期金利とドイツ銀行株価の下落がかなり断続的に続いている。やばい匂いがやばい。もしかしたら金融ショックを食らうかもな。まあ俺は2015年からずっと金融ショックが起きると思っていたわけだが。結局金融ショックが起きるのは確定事項だけど、いつ起こるかはわからないんだよな。

俺のストラテジーが今回も機能するのか見ものだな。含み損の可能性は受け入れていかないといけないな。

5−31

米国長期国債が値上がりしている。去年の8月頃に米中貿易戦争を受け、値上がりを予想して米国債を購入したが、結局値動きに耐えきれずにほぼ同値で撤退してしまった。

結果的に自分の予想は当たっていたと言えるが、結局いつなのかが分からなければ意味がないな。というか米国債が一時期値下がりしていたときマジでメンタルに来ていたし、もうファンダでは取引したくないな。現在はテクニカルだけど、まだ一ヶ月ぐらいしか経ってないしな。まだまだ結果が分からんくて不安だなあ。

5−31

最近、もっとトレードの勉強をしたほうが良いのではないかという焦りが出てきているが、これはやめよう。この事項に思考を割くのは辞めよう。とにかく10トレードが成立したらその時初めて検証をすべきであって、まだ結果も出ていないのに勉強しようとか思わずに、もっと大事なことに時間を使おう。そういう風に意識をそらさせようとしている潜在意識があるとしか思えない。投資は投資で、待つだけで良いというメリットを最大限活かして、現状作業としてやるべきことに意識をフォーカスすること。

2019-6

6-4

100100MAストラテジーにおけるAPHの過去の動きを見たら、殆どの場合で購入後に下落することはなかった。あっても5%ぐらいで後は上昇を続けていた。そういう意味でいうと現在13%ぐらい下落しているのはフラグか。過去に13%の損切りをした2001年は、含み損で18%になっていた。それに近い動きなので覚悟すべきか。トレードが10回分は同じストラテジーでやりたいと言っていたが、地合いもあるので2年ぐらいにまたいで同じストラテジーでやりたいという気持ちはある。

2002年の6月頃に、BAとAPHが揃ってドローダウンしているのでやはり地合いによるものはあるのだと思う。S&P500も同じ頃にドローダウンしているので、今同じことが起きるかもしれない。しかし逆にそれ以外は1994年以外は儲かっているので同じ戦法でイケルと思うんだけどなあ。

あと現状抱える問題として、日本円とドルの関係の資金管理ルールがない。現在は大体五分五分になっているが最終的にはドル100%にしたいと思っている。現在利下げの方向に市況が進んでいるのでそれを見てど流転したいところである。しかしどれぐらいでどるてんするかの指標がない。リーマン時みたいに70円台まで待っててもキリが無くなるし100円で変えると早すぎるかもしれないし。困ったもんや。為替のテクニカル分析も構築しないとヤバイかもしれん。

ちょっと為替のストラテジー考えたが、良いのできた。通常とは逆のJPYUSDのチャートを見てやる。ていうか金利の低い円のほうが上昇圧力強いんだから当たり前だがな。パラメータでいうと43-1 31-15などが有望。リーマンレベルとなると、年利8%レベルで動くので、ドル店タイミングはかなり待っても良いかもしれぬ。

6-5

今日は利下げ観測から株価戻してるけど、こういう大きな動きする時点で駄目だな。トランプラリーのときとか、上下1%動くことなんて殆どなかったし。上がるときは整然と少しずつ上っていくんだよな。しかし、2018年1月から始まってるこのレンジ相場もそろそろ一年半になるから、動きが出てくるだろうな。上がるか下がるか分からんが俺はストラテジーに従うだけだ。

6-8

含み損はだいぶ無くなってきたけど、vixは上がってたりするので分からん。ちなみにストラテジーって、もしかしたら売買タイミングよりも、安定して値上がりする株を長期保有する事そのものに利があるのかもな。まあ多少の売却シグナルのおかげで、落ち目の株に関しては買いが入りづらくなるはずだが。

仮に9割の投資家が負けるというのが事実としたら、儲けようという心理には法則性があり、その癖を利用して1割の人は儲けているということになる。ということは完全にランダムに取引しただけで上位10%付近のトレーダーになれるということなのか。

100100MAストラテジーSP500とTLT行き来した場合の、TLTの売買リターンメモ。

2004−8−30 87.23買い

2004−10−1 87.45売り +0.002%

2008−1−2 94.38買い

2009−7−14 94.10売り −0.003%

TLTは微妙っぽいな。売買にもラグと手数料かかるし。もっと通貨とかなら良いのかな。

6−12

コシダカHDが損切りの可能性高いなあ。マジで銘柄の選定にも具体的なルール必要だよなあ。SP500オンリーにすると利が少ないから個別株にはしたいんだけどね。

6-18

ゾーンていう投資本読んでいたけど、投資に向かう姿勢が変わるねこれは。ていうか含み益や含み損に一喜一憂するのは、パチスロでいうリプレイやベルに一喜一憂するようなもんやな。むしろ確定益や損切りに一喜一憂するのも駄目だと知ったね。必要なのは長期的に見たトータル収支。長期的なトータル収支には一喜一憂しても良い。

6−19

そういえば、プログラムをクロスオーバーに変更したから、損切りを%で決めれるようになったな。正直、含み損に長期間耐えるより他の銘柄のシグナルに飛びついたほうが良いのではないかという説もあるので、10トレードした後に、見直しても良いかもしれん。でも案外、出だしが悪くても後々大きなリターンを残す動きも多いんだけどな。まあこれは実際に統計を取れば答えははっきりするわ。

6−22

金融機関の破綻を伴う大規模な調整が起きた後のシグナルは、総資産の100%を投資可能にしてもいいかな。ドル転のタイミングもSP500のシグナルに合わせればそんなに悪くなさそう。

6-23

100100MAストラテジーをTOPIXに当てはめたらあんまりよくないな。一応プラスだけど、偶然近年に上がっただけで20年ぐらいリターンがない時期もあるわ。SP500との違いがエグすぎる。正直日本株との親和性も疑われるな。正直米国株オンリーでいいわ。ていうか為替差益のせいで計算が狂いすぎ。JPXNでドル建ての日経もみたけどそれでもリターンが低すぎるし安定的ではない。やっぱぜんぶドルでいいかあ。

ゾーンは良いけどゾーン最終章は好まんかったな。会社員時代を連想してしまって思考が過去に向くから。もう読まんぞ。

6−25

コシダカが100MAを下回っていたけど急に戻してきた。100MAには何か戻す力があるかも知れない。それを利用した数日単位での売買のストラテジーを作っても良いかもしれん。

ていうか円高の局面だと、日本株に投資するべきじゃないのかな。でも円安の局面だと、日本株だろうが米国株だろうが税金はかかるものなのか。いや、実質的に株式の時点でど流転したようなもんだから、日本株だろうと違わないのか。

6-29

もちろんトレードで損が出た場合は嫌な気持ちになるだろうけど、100MAストラテジーの場合頂点からだいぶ下がったところで利確だからそれはそれでメンタルに来るんだろうな。まあすぐに利確しない構造だからこそ大局的に利益を伸ばせるわけだが。まあ計算上の期待値を理解してるならメンタルはやられないのが当たり前なんだがな。自分自身納得してるはずだし。

2019-7

7-4

結局コシダカが一番にプラテンしたのが予想外だったな。まあ売却シグナルが出た時に本当の結果が出るわけだが。でもシストレじゃなくて裁量取引だったら絶対コシダカは一番に損切りの対象になってただろうな。

7−10

コシダカが決算だ。予想より良さげだけどわからないのが株だからなあ。というか結局個別株の値段は決算で確定するから、いちいち値段を追いかけても意味ないな。

よくみるとボーイングが損切りになりそうだ。直近で30%ぐらい上がったところのMAがちょうど今影響しだしてる。こっから相当挙げないと2週間ぐらいで引っかかりそうや。

7−11

コシダカが好決算で暴落してる。これは決算前の時点で見込んでいたということか?ていうか決算前に予想できる手段があったということか?

7−13

このままだとボーイングが6日営業日ぐらいで売却になりそう。ほんとに決算の手前だから微妙だな。決算で爆上げしたらテンション下がりそうだな。でも決算で爆下げの可能性もある以上シグナルに従うしか無い。

株トレード履歴

2019-4

2019-4-1

3092 ZOZO 100枚買い 取得単価2025円

 

ノリで買った。損切りは1800円。利食いはMAストラテジーに従う。


2019-4-23

BA 9枚買い 取得単価 377.83USD

FB 50枚買い 取得単価 178.71USD

NFLX 20枚買い 取得単価 361.43USD

 

全てMAストラテジーに従って売買を行う。シグナルが出たのは数日前だったが、その時より安かったので購入した。今後はシグナルが出た翌日に売買を行うようにする。売買ともに初値の成行で良いかも。


2019−4−23

2157 コシダカ 300買い 取得単価1571円

 

シグナルは2ヶ月前だが、同値のため購入。今更ながら何の会社か調べた。正直値動きが荒いので怖い。上がってくれればよいのだが。最悪20%の下落で売却も覚悟しないとだ。ただ、MAの幅はかなり大きく出ているので、シグナルとしては強めだと思う。


2019−4−26

4911 資生堂 100買い 取得単価8639円

6055 Jマテリアル 300買い 取得1635円

 

同時にシグナルが出た。購入上限に近づいたので日本株は当分売買しないだろう。しかしココから10連休というのも価格の変動を見れず寂しいものだ。資生堂は重すぎた。SPYの購入を見送ったこともあるし、いい感じに投資先を分散するには2000万円は必要だなと思った。どうせなら資生堂がバク上げして欲しい。

Jマテリアルは、決算が近いのでちょっと怖いが、どうせならバク上げして欲しい。


2019-5

2019−5−6

APH 70買い 取得単価98.64USD

 

シグナルは以前だったが、決算後の暴落によりシグナル時以下の価格になったので購入。これでとりあえず投資上限に達した。今後含み益が伸び、シグナルが出れば追加でなにかに投資できる。

ちなみに本当はSQを買おうと思っていたが、シグナルがまだ遠そうだったのでこっちを買った。この判断が吉と出るか凶と出るか。SQに関しては株価が横横のためにシグナルが出づらくなっている。でも何となくまた上昇基調になりそうな感じはあるが、まあそれはファンダメンタル的な考えなので、シグナルに従ってAPHを買うことにした。

ちなみに、APHに関して何の会社なのか全く知らんし調べることもしない。


2019−5−21

ZOZO 100枚売 約定単価1802円 22400円マイナス

結局逆指値により損切り。このトレードに関してはバックテストによる根拠を持った取引ではないので、必要な経費的な考えはできずに、単純な損失。ただ、ZOZOを買ったのをきっかけにストラテジーのプログラミングを勉強し始めたのでまあ講師代みたいなものか。これ以外の保有株も含み損なので不安の残る状況である。

通算確定損益

2019−5−21 ZOZO −22400円 トータル−22400円

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